币圈小蝶：单均线交易系统不是终点

有朋友结合自身工作的经历提出“熬也是一种交易信仰”，一语中的。老子《道德经》讲“大道甚夷，而民好径”，作为普通人的我们，都喜欢走捷径。对于那些需要耐心毅力且最终能够到达目的地的大道，我们却坚持不住。

不过在使用该系统的过程中，面对震荡行情中会遭遇到的连续止损困境时，强调“熬”的勇气和信仰固然重要，但是也不能忽视了战术层面的努力。单均线系统并不是终点，还有很大的改进空间。公众号关注：博森科技小蝶。

依旧是面对下图这种连续止损的震荡走势，作为单均线使用者，肯定会想：有没有什么办法能够减少亏损的交易次数呢？

能想到的方法，无外乎两种：

1、通过基本面分析，预测未来一段时间市场将维持震荡走势，进而对这一阶段出现的交易信号，不做反应，从而过滤掉这段时间内的止损交易；

2、添加技术指标，构建中性区域，过滤掉一部分止损的交易。

两种方法，都是基于过滤的思想。

前者更多的会依赖于基本面分析，比如基本面数据显示未来一段时间供求两端在某个价格区间将形成相对平衡的状态，那盘面维持震荡走势的可能性就很大；亦或者是单纯的个人感觉。其过滤效果的好坏，取决于主观判断的准确度。判断对了，可以减少很多的亏损交易，判断错了，也可能错过大的趋势利润。

后一种方法，构建中性区间，最直接办法是作包络线。一条移动平均线，向上和向下各移动一定价格百分比的距离，就构成了上下包络线，两条包络线之间就形成了一个中性区，用于过滤过于灵敏的交易信号。

比如，仍旧选取20日均线，在距离均线上下各3%价格的位置做上下包络线，交易规则变为：当价格向上突破上包络线时，开仓做多，持有多单时，当价格下破中间20日均线时，多头平仓；做空则与之相反。

这不是想要好处占尽嘛！哪有那么好的事呢？

不过认真去分析市场走势特征之后，我们还是会发现，在时间维度上，去看商品价格的K线图，总有那么一些时期，市场走势平稳，波动率低，而又有那么一些时期，市场犹如坐在火药桶上，上窜下跳，波动率暴增。

如果用固定的包络带宽度去做不同波动率的行情，显然效果不会太好。于是人们想到了用价格波动的标准差去构建上下轨，布林带因此应运而生。

布林带是在移动平均线的两侧各使用一条含两个标准差的带。两个标准差理论上讲可以涵盖随后绝大部分的价格波动。同时标准差的计算涉及调整平均价格的偏离，使得布林带对近期价格的变化反应更灵敏。这样布林带的宽度也会随着市场波动率的变化扩张和收缩。

通常的布林带参数选择上，也是使用20日的移动平均线作为中轨，两个标准差构建上下轨。进出场规则上，同上述的包络线进出场规则一致。

还是选取前面相同时期的行情进行测试对比。

我们可以发现在这段走势中，布林带的宽度随着波动率大小而变化，中间那段震荡走势中，布林带也能提供良好的过滤效果。同时与包络线系统中，1-3这三次获利的交易进行对比，布林带系统在进场时机上明显更早，获得的趋势利润也会更多。交流请加笔者！